Nighting000
2022-02-17 20:38期望敞口（Expected Exposure，EE）是指通過對(duì)某產(chǎn)品未來收益的分布進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)收益為正的部分取均值。------------這個(gè)是不是有點(diǎn)問題？應(yīng)該是effect Expected Exposure。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-18 13:09
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同學(xué)你好，這個(gè)說法沒有問題，我們?cè)谘芯砍诘臅r(shí)候，本來就只關(guān)注正敞口，只有正敞口才會(huì)給我方帶來潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。而期望敞口就是某個(gè)節(jié)點(diǎn)上產(chǎn)品正敞口分布的期望值，或者說均值。有效期望敞口是假設(shè)信用敞口非遞減，也就是EE下降的時(shí)候，effective EE是不下降的，會(huì)保持水平，而這里并沒有說到這個(gè)特點(diǎn)，不是在說Effective EE。
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