韓同學(xué)
2018-06-14 00:38請(qǐng)問(wèn)這個(gè)delay cost的基準(zhǔn)點(diǎn)，真的搞不明白。不是應(yīng)該closing price之差，且是from the day entered until filled嗎？這里比如第二筆交易是周二fill 周二的closing price是10.01 可是他用的都是提前一天的。謝謝
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-14 17:07
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同學(xué)你好。
不是的，題目中明確說(shuō)了，benchmark是10. 如果沒(méi)有說(shuō)，才用前面一天的closing price代替。
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追問(wèn)
謝謝 但是我知道benchmatk 我想問(wèn)的是他為什么不用周二closing prices 10.01和周一closing price9.99去減，而是用9.99和10去和benchmark10減
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追答
同學(xué)你好。
因?yàn)檫@里周一決定交易，所以周一成交的600股沒(méi)有delay。
周二成交的100股發(fā)生delay。本來(lái)至少可以以周一的收盤(pán)價(jià)成交的，所以是用周一的收盤(pán)價(jià)，減去benchmark。
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