郭同學(xué)
2022-02-17 21:55RWA為啥要乘以12.5這個常數(shù)?是什么意思?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-18 09:49
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同學(xué)你好,不是RWA乘以12.5,而是capital乘以12.5哦。根據(jù)巴塞爾協(xié)議,資本金risk capital至少要占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA的8%, 也就是risk capital/RWA=8%, 那么公式進行改寫,RWA自然就等于risk capital *12.5, 12.5就是8%的倒數(shù)。
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