Asher
2022-02-18 00:43第五題問的是YTM變化 為什么不能用概率乘以credit spread變化就好了?
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1個回答
Essie助教
2022-02-18 10:04
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你好,因?yàn)閭拇胬m(xù)期還有幾年,題目中給出了Mod Duration等于2.75,因?yàn)閭谖磥淼膸啄曛卸紩艿叫庞蔑L(fēng)險(xiǎn)的影響,所以信用基差的變化需要考慮久期的因素影響,在這之后才能再乘以各自的概率。
