路同學
2022-02-18 08:50隨著時間的推移，到期日不是越來越近，合約價值不確定性不應該減少嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-18 09:28
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同學你好，這里說的時間推移說的其實是到期期限距離現(xiàn)在越遠的意思，舉個例子，假設到期期限是一個月和到期期限是一年，甚至更長十年。那么，在一個月內(nèi)，交易對手經(jīng)營狀況變差的可能性是比較小的，所以通常來說，不太可能會違約，對應的交易對手的不確定性是比較小的，但如果是在更長的到期期限，那么經(jīng)營狀況起伏的可能性就更大了，不確定性是上升的。而且，遠期本身就是期末交割，所以很看期末的時候交易對手的狀態(tài)，那么期限越長，我們就越難以預計，所以才能夠這個角度來說，不確定性也是上升的。
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