方同學(xué)
2018-06-14 08:49這邊老師說(shuō)的浮動(dòng)端,是90天的C+1 面值,1面值都是基于未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和理論等于1嗎,相當(dāng)于是90天這個(gè)時(shí)刻,浮動(dòng)段這個(gè)swap等于面值1?
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-14 09:36
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同學(xué)你好。是的,因?yàn)槔驶Q可以看成是兩個(gè)債券的互換,并且只是利率的話(huà),一定要有一個(gè)本金,那么在計(jì)算的時(shí)候假設(shè)本金等于1,最后再乘以題目中的NP。
