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2022-02-18 11:08題目里market's volatility was 20.0%,這個(gè)已經(jīng)是方差了吧?為什么答案里還要除以0.2^2?,不是除以0.2呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-18 11:13
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同學(xué)你好,volatility般指的是標(biāo)準(zhǔn)差。
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回復(fù)Yvonne: 我看到視頻講解中,volatility是方差,,,那么在考試中遇到的所有 volatility,都理解為標(biāo)準(zhǔn)差嗎?
