魔同學
2022-02-18 13:10這個知識點是哪個章節(jié)？沒見過cre dit risk +這個名詞
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-18 13:37
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同學你好，這部分內(nèi)容在違約概率模型這個章節(jié)，見講義附圖?？赡苓@部分內(nèi)容比較少，所以沒有印象了，可以再復(fù)習一下。
CreditRisk+ 模型與保險公司的預(yù)測違約的模型類似，根據(jù)違約的債務(wù)特征來估計債務(wù)的違約概率和違約敞口的變化，從而估計整個公司的違約情況。對保
險公司的財產(chǎn)險來說，它的債務(wù)是保險所需支付的賠付，保險公司的保險有很多筆，通常發(fā)生賠付的概率較小。金融機構(gòu)的貸款有類似的特點，貸款有很多筆，但每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)，而且發(fā)生貸款違約的概率較小，并且通常各個貸款之間都是獨立的因此可以利用泊松分布對違約情況進行建模，即使用CreditRisk+ 模型。
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