Ms Q
2022-02-18 15:49百題衍生case7，Q1，characteristic 3，期貨一天最終的價(jià)值是0，那盈虧是在一天（除了開始和結(jié)尾）的時(shí)點(diǎn)發(fā)生的？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-02-18 16:04
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同學(xué)你好，期貨的盈虧是在當(dāng)天交易時(shí)間段發(fā)生，而不是在收市的時(shí)候發(fā)生。每天收市時(shí)就會(huì)進(jìn)行逐日盯市，把該天交易時(shí)段的盈虧體現(xiàn)在保證金賬戶上。
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追問
經(jīng)濟(jì)學(xué)里mark to market value的盈虧也是當(dāng)天交易時(shí)發(fā)生，收市時(shí)歸0么？
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追答
同學(xué)你好，經(jīng)濟(jì)學(xué)的mark-to market value是針對(duì)于外匯遠(yuǎn)期合約的，而不是期貨。期貨是會(huì)逐日盯市的，不需要你自行去算個(gè)盯市價(jià)值，但是遠(yuǎn)期合約并不會(huì)逐日盯市，因此求mark-to market value就相當(dāng)于把它給人為地盯市來看看這個(gè)forward到底是賺是虧。計(jì)算forward的mark to market value需要簽訂一個(gè)反向合約，也就是與原合約金額相同、到期日相同但是頭寸相反的合約來進(jìn)行平倉。
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