Hannie
2022-02-19 09:15b大于a不應(yīng)該是b-a大于0 之后的x用0 求z嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-21 13:08
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同學(xué)你好，應(yīng)該這么理解，一般情況下B的收益是20%，A的收益是10%，但我們沒(méi)有辦法直接比B-A是不是大于0，因?yàn)锽和A的方差，或者說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的。所以，我們構(gòu)建了B-A這么個(gè)組合，組合的預(yù)期收益是20%-10%=10%，也就是說(shuō)正常情況下，他們之間的差是穩(wěn)定在10%左右的，那么如果他們的差變大了，那么就很可能是B的收益增大了，或者是A的收益變小了，無(wú)論是哪一種，相對(duì)于他們差額的預(yù)期，10%，來(lái)說(shuō)，B的表現(xiàn)顯然就是好于A的表現(xiàn)，或者說(shuō)好于預(yù)期。所以要驗(yàn)證的是B-A=18%, 這個(gè)18%是不是顯著高于10%。
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