NICK
2022-02-19 10:00第三個(gè)statement中,MG與客戶簽訂了5-10年的longterm contract 鎖定未來賣出價(jià)格,為了hedge 這個(gè)長期contract 才做了短期rolling hedge,即多頭短期future contract;那么在backwardation的情況下,stake hedge 是怎么盈利的?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-21 10:24
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同學(xué)你好,如果是backwardation的市場,那么就是現(xiàn)貨價(jià)格高于近月期貨價(jià)格,近月期貨價(jià)格高于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格,做多的短期期貨合約則會(huì)獲得收益,虧損的是長期期貨合約。
