魔同學
2022-02-19 12:26這 句話沒聽懂,A payer swap is quivalent.to buy a floating …
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-21 11:52
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同學你好,利率互換就是把固定利息現(xiàn)金流與浮動利息現(xiàn)金流進行互換,也就是其中一方支付固定利息收到浮動利息,另一方支付浮動利息收到固定利息,支付固定利息的一方相當于做多浮動利率債券的同時做空固定利率債券。
