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2022-02-19 13:19為什么相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，違約分布是二項(xiàng)式分布？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-21 11:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)我們?cè)谝患?jí)的時(shí)候是學(xué)過(guò)的。
研究一個(gè)資產(chǎn)違約相當(dāng)于一次伯努利實(shí)驗(yàn)，因?yàn)榻Y(jié)果只有違約和不違約兩種。而組合里面包含N個(gè)資產(chǎn)，如果違約相關(guān)系數(shù)為0，則說(shuō)明資產(chǎn)之間的違約情況是互不相關(guān)的，相當(dāng)于N個(gè)獨(dú)立（這里說(shuō)獨(dú)立不是很嚴(yán)謹(jǐn)）的伯努利實(shí)驗(yàn)，那么對(duì)應(yīng)的結(jié)果就組成了二項(xiàng)式分布。
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