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2022-02-19 13:19為什么相關系數(shù)等于0時,違約分布是二項式分布?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-21 11:55
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同學你好,這個我們在一級的時候是學過的。
研究一個資產違約相當于一次伯努利實驗,因為結果只有違約和不違約兩種。而組合里面包含N個資產,如果違約相關系數(shù)為0,則說明資產之間的違約情況是互不相關的,相當于N個獨立(這里說獨立不是很嚴謹)的伯努利實驗,那么對應的結果就組成了二項式分布。
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