小同學(xué)
2022-02-19 14:52這一題不懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-21 11:52
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同學(xué)你好,題干的意思是,交易經(jīng)理想要分析每一筆交易對于CVA的貢獻(xiàn)程度,他應(yīng)該用哪個指標(biāo);incremental CVA 是指新加入一筆交易對CVA 的影響;marginal CVA 是指將整個交易組合每一筆交易對于CVA 的影響,可以求出每筆交易對資產(chǎn)組合的貢獻(xiàn)程度。這道題問的是組合中每筆交易,不是新的交易,所以應(yīng)該用marginal CVA。
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