陳同學(xué)
2022-02-19 14:57r10 34 為什么要先 buy usd at spot rate？是因?yàn)閞oll the fwd 在上一個(gè)fwd之后結(jié)掉時(shí)的操作吧 buy us的sell eur。
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1個(gè)回答
開開助教
2022-02-19 17:18
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同學(xué)你好，R的組合是完美對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，因此rebalance之前R有2,500,000美元有相對于歐元的遠(yuǎn)期空頭頭寸用于對沖風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在合約要到期了，因此要維持這個(gè)空頭頭寸就要展期。展期的操作是要先平倉后開倉。因此平掉之前那個(gè)美元遠(yuǎn)期合約的空頭頭寸，需要在現(xiàn)貨市場買入2,500,000美元給合約對手方，相當(dāng)于用現(xiàn)匯價(jià)格買入美元賣出歐元。
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