153****6812
2022-02-19 15:191、都是累積違約概率，兩者有什么聯(lián)系嗎？2、指數(shù)分布與違約有什么聯(lián)系？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-21 11:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，二者都是累計違約概率，但是上面的是針對離散型的分布，也就是違約只會發(fā)生在每一期的期末，而后者是針對指數(shù)分布，是連續(xù)型的分布，假設(shè)違約每時每刻都可能發(fā)生。
指數(shù)分布可以用來建模違約時點(diǎn)（假設(shè)連續(xù)），比如在違約具體發(fā)生在一個月，一年內(nèi)的概率。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
