POINT
2022-02-19 16:20關(guān)于增量VaR和成份VaR的計算公式有點疑惑: 1.IVaR的近似計算公式中,講義中是MVaRa*Wa,這個Wa是啥意思,是不是單個資產(chǎn)價值,即Wa=Va=wa*Vp單個資產(chǎn)權(quán)重乘以組合價值? 2.CVaR=MVaRa*Va,其中Va也就是單個資產(chǎn)價值和IVaR近似公式中是一個意思?
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1個回答
Adam助教
2022-02-21 17:04
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同學你好,
1::這個公式中的Wa,不是權(quán)重,表示的是這個資產(chǎn)a的增加價值【增加資產(chǎn)的單位數(shù)】。
2:Va是資產(chǎn)a的價值。
二者是有點不一樣的哈
