丁同學
2022-02-19 21:58老師這是什么呀，講義里沒見過這種東西啊
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2022-02-20 12:50
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同學你好
這個題目，考察的是二叉樹的運用。
這里先簡單介紹一下：call option，看漲期權(quán)，它說的是持有看漲期權(quán)的投資者，有一個權(quán)利：在未來是否愿意按照約定好的價格買入一只股票？那肯定是當這個股票的價格超過約定價格（也叫執(zhí)行價格）時，投資者才會愿意行使這個權(quán)利，因為這個時候，只要行權(quán)就相當于立刻獲得了一個正的收益。
題目問，在三期的二叉樹中，最后有多少種情況是可以獲得一個正的收益的？
三期二叉樹，就是對股票的價格做3次連續(xù)的預測，每次預測都是根據(jù)上升或下跌的幅度計算出對應的股價，結(jié)果如下圖，約定價格是200，因此我們只需在第三次的預測結(jié)果中找出股價大于200的個數(shù)即可。故選項A是正確的
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