楊同學(xué)
2022-02-19 23:14請問老師，這里經(jīng)驗公式計算出來的α的volatility與實際觀察到的volatility不一致時，需要對α進(jìn)行規(guī)模調(diào)整，為什么規(guī)模調(diào)整就一定是α*IC呢？PPT中只是說了the scale of the α'll depend on the IC of the manager.沒有說具體的形式啊？
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1個回答
Adam助教
2022-02-21 17:15
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同學(xué)你好，
這個是預(yù)測經(jīng)驗法則，。
這其實在《主動投資組合管理》第十章預(yù)測基礎(chǔ)中有所提及，是有復(fù)雜的推導(dǎo)的。你可以直接把這個當(dāng)做結(jié)論記住就可以了
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