ShirleyWan
2022-02-20 06:47關(guān)于volatility skew。在一個X軸是strike price, y 軸是volatility的圖中,怎么表示這是put 或者call option? 難道低于strike price部分就是put?
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1個回答
開開助教
2022-02-20 17:07
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同學(xué)你好,對于volatility skew來說,我們觀察的是OTM call和OTM put的implied volatility的關(guān)系。橫坐標(biāo)是strike price,上面等于market price的一點(diǎn)代表ATM option,只要strike price小于market price的部分都代表OTM put,大于market price的部分都代表OTM calls。
