郭同學
2022-02-20 08:43老師 最后算出來的0.4226該怎么解讀?說明了什么問題???
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-21 11:40
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同學你好,0.4226是最后一列數(shù)值加總也就是對應置信水平的VaR乘以對應的權(quán)重之和,再除以9,得到的數(shù)值。是一個類似于ES的風險度量指標。
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追問
這個知識點需要掌握到什么程度???
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追答
這個部分了解一下即可,cohere nt risk measures的公式不要求掌握。
