張同學(xué)
2022-02-20 09:22R5原版書(shū)例題第6題第三問(wèn)麻煩解釋一下
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-02-20 17:07
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同學(xué)你好,分散策略的夏普比率比房地產(chǎn)高,于是建議之后打算投給房地產(chǎn)的資金都投給分散策略,問(wèn)你這個(gè)建議哪里不妥。夏普比率所考慮到的風(fēng)險(xiǎn)因素只有標(biāo)準(zhǔn)差,如果僅僅用夏普比率來(lái)做投資的話(huà)就沒(méi)考慮到其他風(fēng)險(xiǎn)度量。此外加入房地產(chǎn)或許會(huì)帶來(lái)更好的分散化效果,如果房地產(chǎn)與分散策略的相關(guān)度很低,就能帶來(lái)更好的分散化。所以這樣來(lái)看就不能僅依據(jù)夏普比率來(lái)全部投資于分散策略了
