張同學
2022-02-20 10:22R6原版書例題第2題,portfolio 5和無風險的組合計算sharpe ratio 時不用加權(quán)平均嗎,0.853×0.433+0.147×0
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-02-20 23:56
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同學你好,你說的是不是portfolio 4和無風險組合,因為portfolio 4才是tangent portfolio。我們在二級組合中學過,加入現(xiàn)金和無風險資產(chǎn),或者使用無風險利率來加杠桿投資于portfolio,其sharpe ratio都是不變的,所以portfolio 4與無風險資產(chǎn)結(jié)合后,其夏普比率是不變的,依舊是0.433。
