羅同學(xué)
2022-02-20 11:29老師 這里三個(gè)assumption, 我覺得，第一個(gè)assume平行移動(dòng)就是為了避免model risk, 第二個(gè)assume bond closely match liability 就是為了避免 spread risk, 第三個(gè)assume no using derivatives 就是為了避免counterparts risk. 所以題目這么問我感覺三個(gè)都不應(yīng)該選， 三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都避免掉了
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-20 12:04
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
同學(xué)的理解時(shí)正確的，但就整體而言，建立假設(shè)正是因?yàn)樵撃Ｐ筒荒軌蚝芎玫乇苊饽承﹩栴}，而只能通過假設(shè)來避免討論這些問題，因此這正表明存在模型風(fēng)險(xiǎn)。
例如很多的模型假設(shè)市場可以用無風(fēng)險(xiǎn)利率借貸，但事實(shí)情況并不是，但如果沒有此假設(shè)就推不出后續(xù)的結(jié)論，那么是模型本身的一些問題。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
0
0
0
0
-
回復(fù)Nicholas：如果是從為了避免討論這個(gè)角度來講的話，第二個(gè)假設(shè)會(huì)存在spread risk, 第三個(gè)假設(shè)會(huì)存在counterparty risk，三個(gè)risk都會(huì)存在，為什么只選第一個(gè)呢
