于同學(xué)
2018-06-14 12:03mock71第45題,利率上漲,put option價(jià)值不應(yīng)該下跌嗎?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-14 18:37
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同學(xué)你好,利率上升,持有人行權(quán)的可能上升,put option value上升
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追問
所以老師我這里rf的關(guān)系寫錯(cuò)了對(duì)嗎?
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追答
同學(xué)你好,你后面的筆記是衍生品中BSM的input對(duì)option value的影響。不一樣的, BSM能解釋的option value需要符合BSM所有的假設(shè)。
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追問
老師如果是在衍生品的話,我圖中的符號(hào)是真確的嘛?上圖的?
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追答
同學(xué)你好, 正確的
