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2022-02-20 13:33為什么第一張講義里說信用風(fēng)險的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-21 10:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
信用風(fēng)險準(zhǔn)確來說，只能說是有偏的，具體左偏還是右偏看你具體的研究對象。兩種都可以的。一般來說，在交易產(chǎn)生收益的時候，也就對應(yīng)了信用風(fēng)險敞口。所以，有的時候我們就直接研究收益，從而建模損失分布。在交易產(chǎn)生收益的時候，也就對應(yīng)了信用風(fēng)險敞口?；蛘吣阋部梢詫灰讓κ诌`約之后發(fā)生的損失的建模。這兩種其實都可以，所以一般來說問的都是信用風(fēng)險損失分布是不是對稱，不會具體說到往哪里偏，或者它會告訴你到底是對什么建模。一般來講二級不太會考分布往哪里偏，這屬于一級的范圍了，而且出題人也不一定用哪一種。
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