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2022-02-20 16:36老師好，基于failfureRate的VaR模型驗(yàn)證中，為啥說T越大，非拒絕域越窄。我看非拒絕域的區(qū)間是[X-K*SE,X+K*SE]之間，那非拒絕域的長度就是2K*SE。T越大，顯著性水平不變的情況下，2K*SE不是會(huì)越來越大嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-21 09:39
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同學(xué)你好，這個(gè)是通過下面的kupiec非拒絕域的區(qū)間得出的結(jié)論。從下圖可以看出，在其他條件不變的情況下，假設(shè)只選取95%的VaR，當(dāng)T是252天時(shí)，非拒絕域是13個(gè)數(shù)，當(dāng)T是510天時(shí)，非拒絕域是19個(gè)數(shù)，當(dāng)T是1000天時(shí)，非拒絕域是27個(gè)數(shù)。剔除單位的影響，13/252=5.165%，49/510=3.73%，27/1000=2.7%。所以通過比較不同的數(shù)據(jù)窗口期，可知T越大，越容易拒絕，拒絕的概率越大。
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