Victorhuo
2022-02-20 16:47這道題怎么做?直接被跳過了?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-21 09:30
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同學(xué)你好,這道題直接帶入LVaR的公式就可以計算得到最終答案。
LVaR=VaR+LC=30*100*|2%-2.33*3%+0.5*(0.5%+2.58*1%)*30*100=195.9
