飄同學
2022-02-20 17:03老師這題目的cd選項可以講一下嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-21 10:20
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同學你好，這道題目需要理解兩個問題各自問的是什么。
第一個問題問的是，如果遞交了價值100,000的債券（作為抵押品），那么可以貸多少錢（what amount is credited），由于抵押品的折扣是5%，所以它可以覆蓋的敞口只有抵押品面值的95%，也就是0.95*100,000=95,000.
第二個問題問的是，如果要貸100,000（100,000 to be credited），那么需要多少抵押品（what amount of bond is needed）。同樣，折扣率為5%， 那么求抵押品數(shù)量，可以設抵押品數(shù)量為X，其實就是X*0.95=100，000，所以X=100,000/0.95=105，263.
綜上，選擇C選項。
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