laralv
2022-02-20 17:21老師,麻煩解釋下這個(gè)case的第22題,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-02-20 19:59
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同學(xué)你好,這題問(wèn)根據(jù)表2,NIFTY 50指數(shù)的隱含波動(dòng)率數(shù)據(jù)最可能是以下的那種情況:
A.risk reversal是指做多OTM call,做空OTM put的這樣一種策略,和這題問(wèn)的沒(méi)關(guān)系。
B. 對(duì)于volatility skew來(lái)說(shuō),只要implied volatility 滿足 OTM call
C. 不對(duì),因?yàn)関olatility smile 是implied volatility OTM call>ATM call, OTM put>ATM put。這里OTM call
