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2022-02-20 17:51為什么all assets in the market 是market-portfolio?
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-02-20 17:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
市場(chǎng)組合market portfolio是由市場(chǎng)種所有資產(chǎn)組成的一個(gè)投資組合。
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追問
難道不是所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也在market中啊？難道根據(jù)該理論，market有特殊定義，不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
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追答
你的思路沒有問題，確實(shí)這里細(xì)究all assets in the market包含了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。不過我們市場(chǎng)中任何資產(chǎn)都是有風(fēng)險(xiǎn)的，一般用國(guó)債收益率作為Rf，可國(guó)債也是有風(fēng)險(xiǎn)的，政府在背書。
這個(gè)題目中“all assets in the market”指的是market portfolio，題目是想考市場(chǎng)組合自己對(duì)自己的敏感程度。
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