李同學(xué)
2018-06-14 14:59我不太懂動(dòng)態(tài)對(duì)沖。 兩個(gè)問(wèn)題,如圖: 1. put option 合約數(shù)怎么算? 2.如果我們判斷對(duì),對(duì)沖的方向。 那么這個(gè)公式對(duì)么N option= N share÷ delta
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-14 17:26
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同學(xué)你好。請(qǐng)看下圖。
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追問(wèn)
前面是△C÷△S
后面怎么就變成delta分之1了 -
追答
同學(xué)你好。當(dāng)ns=1的時(shí)候,求出nc=1/delta份call option。
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追問(wèn)
那第二種情況也是△分之1啊
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追答
同學(xué)你好。是的。
