方同學(xué)
2018-06-14 15:22想問下derivative,case 4, 第五題,怎么理解
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-14 17:12
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同學(xué)你好。問swap可以看成是什么的合成?那么肯定A是不對的,用看漲期權(quán)和看跌期權(quán)合成錯誤,swap本質(zhì)上是一系列的遠期合約,而option是或有事項。
而如果是利率互換,就可以看成是一系列以利率作為標(biāo)的資產(chǎn)的遠期合約,那么就是FRA。
