林同學(xué)
2022-02-21 06:04怎么算出來的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-21 09:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你的提問下沒有題干和背景信息,為了保障答疑的準(zhǔn)確性,請(qǐng)附上問題截圖。
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追問
這個(gè)問題。謝謝老師
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追答
同學(xué)你好, 貸款0時(shí)刻的評(píng)級(jí)B ,要研究其兩年內(nèi)違約的概率,相當(dāng)于研究?jī)赡陜?nèi)B變成D的所有概率之和。有兩種情況,1是第一年就違約,也就是B直接變成D,2是第二年才違約,也就是第一年B變成A或B或C,再再變成D,如圖所示,然后根據(jù)評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣找到對(duì)應(yīng)的概率,最后加總即可。
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