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2022-02-21 12:37能不能再給講講浮動利率的貼現(xiàn)，貼現(xiàn)到1或0時刻
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-21 13:41
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你好同學(xué)，它的原理就是，把每一筆現(xiàn)金流，貼現(xiàn)到對應(yīng)你想貼現(xiàn)的時間也就是求和FV/(1+r)^t（每一筆現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和）
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追問
這個圖老師貼現(xiàn)的時候，分母為啥是單利
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追問
還有一點就是，老師說浮動利率求價值，最近付息日就可以了，因為付完息價值就等于面值，然后他列的公式是(面值+票息)/(1+r*期限)，分母為啥是這樣？
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追答
你好同學(xué)，這個題目應(yīng)該是年利率為10%，半年復(fù)利一次，半年利率為5%；要求計算的是三個月前的PV，三個月等于=0.25 year=1/4 year，所以就是1+5%*0.25
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