柴同學(xué)
2022-02-21 17:07可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-21 17:26
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同學(xué)你好，操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻率建模一般可以用泊松分布，而損失嚴(yán)重性建模一般用的是韋伯分布（這個(gè)分布考試不要求），只要知道這個(gè)結(jié)論即可。
伯努利分布、二項(xiàng)式分布、泊松分布都是用來建模違約頻率，換句話就是違約發(fā)生的概率，而不是具體違約損失。只不過二項(xiàng)式和伯努利都是針對(duì)只有兩種實(shí)驗(yàn)結(jié)果的實(shí)驗(yàn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)中，資產(chǎn)違約或者不違約，而操作風(fēng)險(xiǎn)要復(fù)雜得多，并不適用。
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