柴同學
2022-02-21 17:07可以理解為操作損失頻率是泊松分布,損失嚴重程度是伯努利分布嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-21 17:26
該回答已被題主采納
同學你好,操作風險損失頻率建模一般可以用泊松分布,而損失嚴重性建模一般用的是韋伯分布(這個分布考試不要求),只要知道這個結(jié)論即可。
伯努利分布、二項式分布、泊松分布都是用來建模違約頻率,換句話就是違約發(fā)生的概率,而不是具體違約損失。只不過二項式和伯努利都是針對只有兩種實驗結(jié)果的實驗,比如信用風險中,資產(chǎn)違約或者不違約,而操作風險要復雜得多,并不適用。
感謝正在寒冬中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
