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2022-02-21 22:33這兩條結論的原因請老師解釋一下。以及Johnson JB分布和GEV分布圖形是什么樣的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-22 10:27
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同學你好,這兩個結論都類似于實證分析得到的結論,記住即可。Johnson SB分布的形狀類似于一個有偏的正態(tài)分布,原版書沒有對它的分布進行描述,這里記住上面的結論即可。GEV分布的圖形形狀在前面的極值理論有講過,內(nèi)容如下圖所示。
