倫同學(xué)
2022-02-22 04:01根據(jù)notes,第二種修正serial_correlation的方法好像跟老師說(shuō)的不完全一樣？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-02-22 10:04
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你好，老師在上課的時(shí)候只說(shuō)了notes上第一種修正方法，即adjust the coefficient standard errors調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)誤，這一項(xiàng)是完全一樣的。
第二種方法實(shí)際上是通過(guò)修改回歸方程本身，以消除序列自相關(guān)問(wèn)題。簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)，就是殘差之間不是存在序列自相關(guān)嘛，然后我們就把這個(gè)相關(guān)性找出來(lái)，加回到回歸方程中，這樣殘差之間就不存在相關(guān)性了，也就不會(huì)違反序列自相關(guān)了。
原版書中的表述更建議使用第一種方法來(lái)修正序列自相關(guān)問(wèn)題，因?yàn)榈诙N方法非?？赡軐?dǎo)致參數(shù)估計(jì)不一致，了解一下就可以了，第二種不是考試的重點(diǎn)，把握第一種方法即可。
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