倫同學(xué)
2022-02-22 04:12為什么low_correlation_among_the_independent_variables_does_not_necessarily_indicate_multicollinearity_is_not_present?根據(jù)notes第57頁
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1個回答
Essie助教
2022-02-22 09:35
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你好，經(jīng)驗法則認(rèn)為，如果一個模型中的自變量的個數(shù)比較少，比如說2個，那么它倆之間的相關(guān)系數(shù)如果大于0.7，那么就認(rèn)為模型存在多重共線性。但是這種高相關(guān)系數(shù)的判定方法存在限制，就是在模型里存在多個自變量時就不太好用了。因為如果模型中的自變量比較多，那么天然的自變量之間的相關(guān)系數(shù)就會下降，但是不代表就一定不存在多重共線性，也就是你問的這句話。因此結(jié)論為：兩個自變量之間的相關(guān)系數(shù)非常高，那么存在多重共線性的概率也非常高。但是如果兩個自變量之間的相關(guān)系數(shù)低，那么也不意味著一定不存在多重共線性。
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