劉同學
2022-02-22 06:46R13,課后題11題,題目不是說投資經理在考慮降久其嗎?為什么不選負凸性的callable bond
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-22 09:35
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同學,早上好。
題目中給出的環(huán)境是收益率曲線平移向上,那么利率上升的時候putable bond更有可能行權,行權將導致整體組合的久期變小,在利率上漲時的虧損更小。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
