馮同學(xué)
2022-02-22 11:53notional principle前面的負(fù)號怎么解釋呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-22 17:00
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同學(xué),下午好。
因為利率下降導(dǎo)致債券價格上升,所以利率變動和債券的變動方向是相反的,這是判斷利率下降或上升的時候最終導(dǎo)致的價格變化正負(fù)號;
另外需要判斷交易的方向,如果是做空則需要在最前方加負(fù)號。
買保護(hù)就是short CDS,因此交易方向是Short,需要在名義本金前面加上負(fù)號。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
買保護(hù)是long cds 是short risk吧?
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追答
同學(xué),下午好。
你的理解是正確的??梢灶惐荣I保險,付出保費(fèi)買保護(hù),會在情況不好的時候賠付。 -
追問
buy protection 應(yīng)該是short risk 是 short cds吧?
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追答
同學(xué),早上好。
同學(xué)的理解是正確的。關(guān)鍵區(qū)分買保護(hù)還是賣保護(hù)就好了,買保護(hù),Short risk,Short CDS。
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