張同學(xué)
2022-02-22 13:04這道題的思路是原E（R）加上surprise得到真正的Expected rate，但是為什么求第一個(gè)E（R）的時(shí)候加了riskfree rate，求期望與實(shí)際之間的差值是不加riskfree rate，不都是求E（R）嗎？ 第二個(gè)，差值是固定實(shí)際減預(yù)期是嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-22 13:31
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同學(xué)你好，第一個(gè)E(R)是根據(jù)預(yù)期的數(shù)據(jù)得到，但是實(shí)際上的數(shù)據(jù)和預(yù)期的數(shù)據(jù)之間存在差異，現(xiàn)在要求用后面新的數(shù)據(jù)計(jì)算得到新的E(R)。所以要在原來(lái)的預(yù)期收益率的基礎(chǔ)上加上用新的因子數(shù)據(jù)減去舊的得到的對(duì)收益率調(diào)整的量，才能得到新的預(yù)期收益。
差值可以是預(yù)期減實(shí)際，要看新舊數(shù)據(jù)分別是什么。
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