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2018-06-14 18:35老師,衍生品case2第3題,在求swap value時(shí)是分別代入兩個(gè)貨幣的notional principal是嗎?V=+PV(hkd)*NP(hkd) - PV(euro)*NP(euro)*9.96 V=(0.9855)*(285.5hkd)-(0.08649)*(25euro)*9.96 算不出選項(xiàng)結(jié)果???
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-15 13:53
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同學(xué)你好。是哪里的case 2?如果能貼出題干和題目可以提高答疑效率。另外是需要用匯率折算成同一種貨幣才能進(jìn)行相減。
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老師,是百題的derivative case2的第3小題,我覺(jué)得euro的np應(yīng)該是25mio,然后再乘以匯率9.96換算成hkd
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題目
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追問(wèn)
q3
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追答
同學(xué)你好。1HK$=1/11.42Euro=0.087566Euro,這在期初一定是等價(jià)的,否則雙方不會(huì)愿意交換。所以1Euro的現(xiàn)值是0.9878,乘以0.087566得到歐元現(xiàn)值。然后乘以期末的匯率,換回成港幣,所以乘以9.96HK$/Euro,得到0.8615。
