Diana
2022-02-22 14:54多重共線性和無關變量哪個影響無偏性,哪個影響有效性呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-22 16:31
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同學你好,應該是多重共線性和遺漏重大變量,而不是無關變量。
所謂無偏性,就是樣本估計量等于總體參數(shù)真實值,多重共線性是指回歸模型中兩個或兩個以上的解釋變量存在高度相關性,但相關系數(shù)小于1,不完全多重共線性并不影響最小二乘法的使用,但是通過最小二乘法得到的回歸系數(shù)都是存在較大的偏差的,進而影響模型的準確性,也就無法讓系數(shù)估計量接近總體真實值。
如果重大的變量發(fā)生了遺漏,此時這個遺漏變量的解釋力將轉移到其他解釋變量和殘差項,所以殘差項便受到了影響,殘差項的方差就會受到影響,無法保證有效性。
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