穆同學
2018-06-14 18:58老師,8,這個long positiongamma正,short position gamma負不懂… 還有s上升,0.4~0.5是啥?
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-15 13:48
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同學你好。long option,無論是call還是put,gamma都是正數(shù),因為是正凸性,從option value的曲線圖上可以看出。
而標的資產(chǎn)價格上升,delta上升,至于0.4-0.5,這只是特定的區(qū)間內(nèi)。
