Louise
2022-02-22 19:01這里BRW的VaR=95是怎么得來的？依據(jù)什么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-23 09:19
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同學(xué)你好，以下圖例題為例，在下圖中損失為100對應(yīng)的權(quán)重是2.9636%，要找95%的VaR，就要找5%的累積權(quán)重落在哪里，下面損失為70對應(yīng)的權(quán)重是2.6237%，也就是說5%的累積權(quán)重落在損失是70這里（2.6237%+2.9636%>5%），因此，95%的VaR就是70。
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