Arual
2022-02-22 20:45這題可以詳細(xì)解釋下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-23 10:11
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你好同學(xué),在數(shù)量中矩的學(xué)習(xí)中,我們知道volatility是second moment,是否是肥尾是由波動(dòng)性決定的
在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這部分我們也學(xué)到過(guò),資產(chǎn)回報(bào)率的分布并不完全符合正態(tài)分布,其中三種情況之一就是肥尾
所以選A
