李同學(xué)
2022-02-23 06:51老師，表中的1和0代表是不同情況下對應(yīng)的損失嗎？如果是，損失應(yīng)該＝敞口×損失率×違約率，為什么是1和0這兩個值呢？謝謝老師
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1個回答
Jenny助教
2022-02-23 09:20
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同學(xué)你好，對的，1和0表示的不同情況下的損失，本身這就是債券，那么它的面值（1）對應(yīng)的就是敞口呀。此外，這個相當(dāng)于損失這個隨機(jī)變量不同情況下的取值，而敞口*損失率*違約概率等于的是預(yù)期損失，預(yù)期損失是損失這個隨機(jī)變量的期望值或者說平均值，本來就是隨機(jī)變量不同取值乘以對應(yīng)的概率加總推導(dǎo)來的?？梢栽購?fù)習(xí)一下這部分的推導(dǎo)。
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