Diana
2022-02-23 11:21異方差存在的原因是殘差項(xiàng)和滯后項(xiàng)有關(guān)，這句話理解對嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-23 13:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)滯后項(xiàng)是指誰的滯后項(xiàng)呢？殘差的還是自變量的呢？
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
殘差的
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追答
異方差主要還是因?yàn)闅埐铐?xiàng)和解釋變量之間具有相關(guān)性，也就是殘差項(xiàng)的方差會隨著x變動而變動，這個(gè)違背了線性回歸的五個(gè)關(guān)鍵假設(shè)之一。而殘差項(xiàng)本身是個(gè)白噪聲，理論上它和它的滯后期之間應(yīng)該沒有序列自相關(guān)，也就是沒有相關(guān)性。
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