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2022-02-23 13:29為什么24題不需要用計(jì)算fresh的notional principal來(lái)配合Germany;但是25題需要;
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-23 16:56
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同學(xué),下午好。
一般都是需要的,因?yàn)橥ǔN覀兪腔诨A(chǔ)的投資組合和相關(guān)的IPS來(lái)調(diào)整組合的,那么主要的風(fēng)險(xiǎn)敞口是需要匹配的,例如我們通常講多空策略會(huì)需要保證duration neutral,即BPV要匹配。這里應(yīng)該是上文討論過(guò)了,或者就是沒(méi)有考慮。我查看原版書(shū)勘誤沒(méi)有對(duì)此處有說(shuō)明。
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